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2025-02-01 21:11固定收益credit strategies章節(jié),var計算中,為什么change in bond value是由duration乘以delta yield再乘以p?
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1個回答
Simon助教
2025-02-02 15:34
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同學(xué),上午好。
因為公式:ΔP/P=-MD×Δy,所以計算ΔP,需要一直乘以P,ΔP=-MD×Δy×P。
