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2025-02-01 21:24固定收益中,與duration 或 spread duration相關(guān)于delta p的計(jì)算,是由duration與delta yield相乘?什么時(shí)候還要乘以p?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-02-02 15:32
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同學(xué),上午好。
因?yàn)棣/P=-MD×Δy,所以計(jì)算ΔP,需要一直乘以P,ΔP=-MD×Δy×P。
