蔣同學(xué)
2025-02-01 22:391、為什么要用X-u/sigma，要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，解題思路是什么；2、為什么1%是2.33，不是2.58？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-02-05 11:59
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同學(xué)你好。
1. 標(biāo)準(zhǔn)化是為了方便我們?nèi)ビ?jì)算正態(tài)分布中的區(qū)間概率。標(biāo)準(zhǔn)化后，任意正態(tài)變量都會(huì)被轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量，然后我們?nèi)ソy(tǒng)一查z-table即可得到對(duì)應(yīng)的概率（z-table就是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的CDF取值）。不然的話，針對(duì)每個(gè)正態(tài)變量都專門去計(jì)算概率就太復(fù)雜了。
2. 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中1%分位數(shù)為-2.33（即小于-2.33的概率 = 1%），99%分位數(shù)是2.33（即大于2.33的概率 = 1%），它們倆中間圍起來的部分的面積是98%。+/- 2.58則分別為99.5%和0.5%分位數(shù)，它們倆中間圍起來的部分的面積是99%。
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