YW
2025-02-02 06:30這裡hedge ratio = 1 有什麼意義存在麼? 沒明白 如果不是1呢? 如果是2有什麼變化麼?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2025-02-03 13:36
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。
hedge ratio = 1,表示100%對沖,例如通過計算需要long 100份合約,那么我就long 100份。而hedge ratio=2,表示over hedge,例如計算出來需要long 100份,但我long 了200份。
