Lord Voldemort
2025-02-04 17:54為什么這里EPE和期權價格不一樣呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-02-04 23:44
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同學你好,
這里的EPE是未來每個關鍵時點期望正敞口的和的現(xiàn)值,是根據(jù)未來每個關鍵時點的市值分布得出敞口分布然后進行計算的。與當前價格是不同的概念。
希望能解答你的疑惑,加油!
