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2025-02-04 23:27這里的違約概率為啥不按0.5，1.5，2.5，3.5，4.5的時間來算，而是沿用上一個表格的邊際違約概率，上一個表格的邊際違約概率是一整年的不是么？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-02-04 23:54
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同學(xué)你好，
這里分析的情況都是基于一整年來分析的，只是由于實(shí)際市場中資金流入流出時間節(jié)點(diǎn)多種多樣，為了便于分析假設(shè)了現(xiàn)金流發(fā)生時間在年中，這個假設(shè)只影響折現(xiàn)的時間，而不同情況的發(fā)生概率（即違約概率）在計算的時候仍然是用的一整年的數(shù)據(jù)。舉個例子：在第二年某個時點(diǎn)發(fā)生了違約，而賠付假設(shè)統(tǒng)一在年中進(jìn)行支付。
希望能解答你的疑惑，加油！
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