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2025-02-05 01:55能否講一下在calendar spread中是怎么用time decay來(lái)獲利的。請(qǐng)問(wèn)隨著時(shí)間的推移，一個(gè)期權(quán)的時(shí)間價(jià)值的下降是會(huì)加速還是減慢
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-02-05 10:42
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同學(xué)，上午好。舉例來(lái)說(shuō)，
時(shí)間越短的期權(quán)，時(shí)間價(jià)值衰減速度越快（例如time value每天-0.3）
到期日越長(zhǎng)的期權(quán)，時(shí)間價(jià)值衰減速度越慢（例如time value每天-0.1），
這樣long長(zhǎng)期（long-0.1），short短期（short-0.3），賺了時(shí)間價(jià)值0.2
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