陳同學(xué)
2019-03-14 21:49不太理解這里的解答 為什么4.7和0.002前面帶負(fù)號(hào)?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-03-15 10:22
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因?yàn)?dealtP=-D*dealt Y* P, 這里的D換成spread duration, 因?yàn)榈仁胶竺孢€會(huì)再加上price,所以前半部分的式子相當(dāng)于spread 變化引起的價(jià)格變化。
