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2025-02-05 10:52為什么Rm也叫做系統(tǒng)性因子?他在這個公式中Ri=α*β*Rm+誤差項,是作為自變量X的,能否用簡單通俗的語言講一下為啥這個X也叫系統(tǒng)性因子?
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1個回答
Essie助教
2025-02-07 09:45
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同學(xué)你好,在數(shù)量線性回歸中,Rm是自變量沒錯。但是在組合的因子模型中,Rm也叫做市場風(fēng)險因子,它既是市場風(fēng)險因子,在建模的時候也作為自變量,去回歸得到alpha和beta。
