秦同學
2025-02-05 23:31fnd-cva+dva,這里是指站在銀行的角度分析的嗎?交易對手違約給銀行帶來的預期成本要減去,銀行違約給銀行帶來的潛在的收益要加上?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-02-07 10:22
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同學你好,
可以這么理解,加油!
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追問
為什么計算交易對手信用風險暴露風險加權資產(chǎn)的時候只計算了CVA(1.2 信用估值調整風險加權資產(chǎn))?沒有計算DVA?
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追答
同學你好,
在常見的監(jiān)管框架中,針對金融機構的資本充足率和風險加權資產(chǎn)計算的規(guī)定中,主要關注的是交易對手信用風險,即CVA。DVA主要與公司自身的信用風險相關聯(lián),并不直接影響交易對手層面的風險評估,因此不在這些特定的風險加權資產(chǎn)計算范圍內。
希望能解答你的疑惑,加油!
