Fay
2019-03-15 07:51嗯,這里寫var model是10天99%的置信水平下。下面的公式怎么寫的是過去60天的var平均值
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2019-03-15 17:46
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同學(xué)你好,市場風(fēng)險的VAR值計算,是10天99%的置信水平下算出來的,但最后,還要和過去60天的VAR值比大小呀,哪個大就取哪個
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追問
過去60天的var值,是指過去第59,58,57天,這樣是一直數(shù)數(shù)到前一天這60個值再取個平均值嗎?然后每一天的這個var,是用前十天的horizon,99%的置信水平算出來的。。
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追答
同學(xué)你好,過去60天的var值,是指過去第59,58,57天,這樣是一直數(shù)數(shù)到前一天這60個值再取個平均值嗎?
對的
然后每一天的這個var,是用前十天的horizon,99%的置信水平算出來的。
這個就不是了,這個是用前一天的horizon,99%的置信水平算出來的,監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定算10天的,所以在1天的基礎(chǔ)上乘了根號10,就變成10天的VAR值了,這個再和上面的60天的比大小就行啦
