張同學(xué)
2019-03-15 08:10statement 1中的當(dāng)條件異方差存在時(shí)，t-statistics受到了影響，視頻中有推論，能夠理解。但是如何影響F-statistic的，視頻中沒有介紹，麻煩老師推論一下，謝謝。
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-03-15 09:30
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同學(xué)你好，條件異方差的影響：
不影響b0和b1的一致性（一致性：樣本容量越大，系數(shù)的估計(jì)越準(zhǔn)確）
不會(huì)對估計(jì)系數(shù)本身產(chǎn)生影響
影響殘差的標(biāo)準(zhǔn)差（如果殘差的標(biāo)準(zhǔn)差變小，會(huì)使得顯著性檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量t變大，更容易被拒絕，更容易產(chǎn)生第一類錯(cuò)誤，反之更容易產(chǎn)生第二類錯(cuò)誤）
導(dǎo)致F檢驗(yàn)不可靠（T檢驗(yàn)不可靠，導(dǎo)致F檢驗(yàn)不可靠，即聯(lián)合檢驗(yàn)不適用）
總結(jié)：當(dāng)出現(xiàn)條件異方差時(shí)，b0和b1不會(huì)發(fā)生變化；t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)、SEE、R2會(huì)受到影響
條件異方差存在，會(huì)導(dǎo)致殘差的標(biāo)準(zhǔn)差SSE變小，因此SEE變小，SSE=√MSE，所以MSE變小，而F檢驗(yàn)F=MSR/MSE，所以F檢驗(yàn)也就不可靠了
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追問
我知道statement2是遺漏變量的問題，但是這一題題干應(yīng)該怎么翻譯？是個(gè)什么狀況？謝謝
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追問
我知道statement2是遺漏變量的問題，但是這一題題干應(yīng)該怎么翻譯？是個(gè)什么狀況？謝謝
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追答
同學(xué)你好，這兩個(gè)題就是問他的聲明1和聲明2是不是正確
題干是
在使用他的模型之前，H同學(xué)請他的同事C同學(xué)檢查它的模型偏差和結(jié)果。通過對模型的檢驗(yàn)，C同學(xué)認(rèn)為模型存在兩個(gè)問題:1)條件異方差，2)遺漏重要變量。并做出如下聲明:。。。
聲明1：條件異方差會(huì)導(dǎo)致一致的參數(shù)估計(jì)（不影響一致性），但是t統(tǒng)計(jì)量和f統(tǒng)計(jì)量都會(huì)有偏差，導(dǎo)致錯(cuò)誤的推斷。
聲明2：如果遺漏的變量與模型中已經(jīng)包含的變量相關(guān)，則參數(shù)估計(jì)將是有偏，且不一致，標(biāo)準(zhǔn)誤也將是不一致的。
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