周同學(xué)
2025-02-06 23:16γ(h)等于γ0嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-02-07 09:36
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同學(xué)你好。不等于。協(xié)方差平穩(wěn)對(duì)于協(xié)方差的要求是:給定滯后階數(shù),協(xié)方差不隨著時(shí)間的變化而變化。比方說(shuō)γ(0) = Cov(yt, yt) = Var(yt)不隨著時(shí)間t的變化而變化;γ(1) = Cov(yt, yt-1)不隨著時(shí)間t的變化而變化;以此類(lèi)推。但是滯后階數(shù)如果不同,那么γ的取值完全可以不同。
