梁同學(xué)
2025-02-06 23:34這個為什么不是用put call parity？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2025-02-07 09:33
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同學(xué)你好，復(fù)制看漲期權(quán)可以用買賣權(quán)平價公式，通過p+S-K去復(fù)制，只是這道題目的選項(xiàng)里并沒有這種方法而已。
復(fù)制看漲期權(quán)還可以通過借錢買股來復(fù)制，所以C選項(xiàng)也是對的。通過借款買入資產(chǎn)，可以模擬看漲期權(quán)的收益模式，尤其是在資產(chǎn)價格上漲時。這種策略在投資組合管理中用于復(fù)制期權(quán)的收益，而不直接購買期權(quán)。
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