周同學
2025-02-07 22:21老師,根據(jù)時間序列設(shè)模型Yt=δ+θ Yt-1+ εt,那△Yt=Yt-Yt-1=δ+(θ-1)Yt-1+εt;又因為時間序列穩(wěn)定性是要求:Yt-1前面的系數(shù):絕對值 θ-1<1;所以應(yīng)該是-1< θ-1<1???為什么視頻里面直接就要求的是-1< θ<1?
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1個回答
黃石助教
2025-02-10 10:10
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同學你好。注意在AR模型中,如果Y_t = δ + θ*Y_t-1 + ε_t中的θ的絕對值等于1,則稱數(shù)據(jù)是不平穩(wěn)的、存在單位根。
