ChiGe
2025-02-09 23:12還是第二題,collar本來就帶有underlying,spread不帶,按這個問法,到底什么情況要計(jì)算underlying,什么時候不計(jì)算?
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1個回答
Simon助教
2025-02-10 11:48
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同學(xué),上午好。
因?yàn)轭}目是問的Determine,,不是calculation。所以第2題即可以考慮股票價格,也可以不考慮。
如果考慮股票價格,那么策略123,都需要把股票頭寸都算進(jìn)去,計(jì)算total portfolio value,然后選最大的。
這種題只要統(tǒng)一就行,要么三個策略都考慮股票,要么都不考慮。
