ChiGe
2025-02-10 06:53能否麻煩解釋一下第三題中,為什么說“Asset duration normally exceeds the liability duration in a leveraged portfolio”?這是涉及的什么知識(shí)點(diǎn)?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-02-11 14:40
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同學(xué),上午好。知識(shí)點(diǎn)見截圖。
因?yàn)閡se of leverage in his portfolio to enhance returns,所以,rI > rB。一般而言,正常情況下,收益率曲線斜向上,那么期限越長,收益率越高。所以rI > rB,一定對(duì)應(yīng) DI>DB,即資產(chǎn)的久期>負(fù)債的久期。
