北同學(xué)
2025-02-10 21:38delta是0.5時為At the money,這個概念能否解釋一下?
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1個回答
Simon助教
2025-02-11 10:32
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同學(xué),上午好。
如果股價=10,行權(quán)價=10,此時為ATM。
如果股價上漲1元到11元,期權(quán)就變成ITM,此時delta=1
如果股價下跌1元到9元,期權(quán)就變成OTM,此時delta=0
那么delta取平均,在ATM時,delta=0.5
