YW
2025-02-11 04:25為什麼看跌implied volatility 要short OTM call和ITM put? 這個(gè)long short怎麼判斷的? 用OTM call和ITM put我明白 但l/s怎麼判斷
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-02-11 10:47
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同學(xué),上午好。
option定價(jià)與volatility正相關(guān),volatility越大,期權(quán)定價(jià)就越貴。
如果volatility要下降,那么就要short option。
