YW
2025-02-11 04:48這裡老師判斷-p+c是完全因?yàn)閕mplied volatility麼 ?如果反過來(lái) OTM call的implied volatility都比put大 就用-c + p +s策略麼 賺多premium
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-02-11 11:11
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對(duì)的,同學(xué)。最后一問就是根據(jù)volatility大的,premium貴,所以short。volatility小的,premium便宜,所以long。來(lái)判斷的。
如果OTM call的volatility都比put大,同時(shí)再附加條件,volatility曲線是穩(wěn)定的,那么就是short call+long put。
