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2025-02-11 05:19這里25-delta是怎么理解 是%還是數字? 是moneyness?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2025-02-11 11:21
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同學,上午好。25-delta表示OTM期權。
put的delta范圍是-1到0,越接近0,越OTM,越接近-1,越ITM。在表述時,習慣把負號省略,同時用百分制,比如-0.25的delta put,表示為25-delta put。
對于call來說,delta范圍0到1,越接近0,越OTM,越接,1,越ITM。同樣,在表述時,習慣用百分制,比如0.25的delta call,表示為25-delta call。
50-delta,表示at the money,
大于50delta,表示in the money
小于50delta,表示out of money
