YW
2025-02-11 09:59這里固定fix leg為什么也要加mrr? 不是固定的4.6 么
所屬:CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2025-02-11 11:42
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同學(xué),上午好。因為原頭寸是支:MRR+2.25%
然后題目是擔(dān)心利率上漲,想把支浮動換成支固定。
所以進入swap:
收:MRR
支:4.6%
結(jié)合原頭寸,最終的netting支= 4.6+2.25=6.85%
