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2025-02-11 13:53第4小題中,視頻講解提到風(fēng)險上升,call和put 的價值都上升,我可以理解put, 為什么call 的價值也上升?
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1個回答
Essie助教
2025-02-12 09:06
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同學(xué)你好,默認(rèn)站在long的角度,風(fēng)險越大,波動率越大,波動率和期權(quán)價值正相關(guān),所以波動率上升,無論是看漲還是看跌期權(quán),價值都是上升的。
