nina
2019-03-15 15:07題中算出來(lái)的futures rate,即3%是不是libor?為什么轉(zhuǎn)化的時(shí)候他是一般復(fù)利，而不是連續(xù)復(fù)利(就是為什么3%不是e的指數(shù))？
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-03-15 18:51
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the Eurodollar futures contract gives LIBOR in quarterly compounding ACT/360, so convert to continuous
題目中說(shuō)了呀，這個(gè)FRA是連續(xù)復(fù)利的，也就是最終的目的是連續(xù)復(fù)利的。
而這個(gè)EUROdollar futures是一般復(fù)利的，所以要轉(zhuǎn)化的呀。
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