溫同學(xué)
2025-02-11 22:25在這里老師解釋公式里面的r 為長(zhǎng)期均值水平對(duì)于當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)的修正,我覺(jué)得不太對(duì)吧?我覺(jué)得應(yīng)該是長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)水平對(duì)于當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)水平的影響或者是貢獻(xiàn)?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-02-17 16:24
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同學(xué),上午好。
您的理解更為正確。參數(shù) γ通常被解釋為長(zhǎng)期方差水平(或長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)水平)對(duì)當(dāng)前波動(dòng)率的貢獻(xiàn)。它反映了時(shí)間序列波動(dòng)率的長(zhǎng)期均值水平。
