ChiGe
2025-02-12 05:38第二題statement 2里面,bearish market這個條件對答案的影響是?
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1個回答
Simon助教
2025-02-12 10:04
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同學,上午好。bearish market設(shè)置了背景,人們預(yù)期會大跌。買入OTM put。
bearish market,熊市,行情很差,人們預(yù)期會大跌,爭相購買 OTM put,推導(dǎo)OTM put價格,導(dǎo)致從價格反推的implied volatility更高。反之,OTM option 買的人少,價格很低,反推的implied volatility更低。
