衛(wèi)同學(xué)
2025-02-12 12:45您好,這道題題目中有提到四個(gè)客戶都持有GF股票,那本身就已經(jīng)有個(gè)long position了,delta是1,如果用delta hedge的話 不是應(yīng)該short risk reversal,使得總delta是0么
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-02-12 14:46
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同學(xué),上午好。第1問(wèn)邏輯是觀察到implied volatility data 然后要執(zhí)行一個(gè) delta-hedged trade 來(lái)獲利。不用考慮原股票頭寸。
