羅同學
2025-02-13 10:46接著上題問,這題沒有說是多負債匹配啊,那不是應該看久期嗎
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1個回答
Simon助教
2025-02-28 14:18
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同學,上午好。
The debt due over the next five years has a market value of $455 million, a modified duration of 3.81。如果當負債,那么麥考利久期=5,修正久期也應該數(shù)值上接近5,但此處modified duration of 3.81,明顯是多負債了。
