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2025-02-13 19:05SRP的公式應(yīng)該是(Rp-Rf)/組合的方差,這道題給出的組合的標(biāo)準(zhǔn)差是15%,求Rp-Rf應(yīng)該=0.9*15%的方差才對,為什么老師直接用0.9*15%,15%沒有用方差計(jì)算?
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-02-14 13:29
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同學(xué)你好,Sharpe ratio的分母是投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差,不是方差。可以回顧一下講義內(nèi)容。
