Kskndjnka
2025-02-14 07:22cost of carry是整體：r-lease rate+storage cost-convenience yield，可以解釋下中間為什么加/減嗎？不太理解這個公式
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1個回答
黃石助教
2025-02-17 16:15
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同學你好，Cost of carry即持有成本，衡量的是遠期價格與現(xiàn)貨價格之間的關(guān)系。具體而言，通過課上講的定價公式，我們發(fā)現(xiàn)如果標的資產(chǎn)會產(chǎn)生收益，那么這部分收益會使得forward price變低（如考慮股息、租賃率、便利性收益的公式），所以是-；而如果標的資產(chǎn)會產(chǎn)生成本，那么這部分成本會使得forward price變高（如考慮持有成本的公式），所以是+。
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