李同學
2025-02-14 12:310時刻為啥有借股??在學cash and carry arbitrary時,在0時刻是借S0,賣資產(chǎn)。這個借S0 就是這個題里的借股票???
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1個回答
Essie助教
2025-02-14 16:14
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同學你好,這里的操作方式類似于Reverse Cash-and-Carry Arbitrage,但并不完全一致。Reverse Cash-and-Carry Arbitrage的適用場景是遠期合約的市場價值被低估,我們可以通過Reverse Cash-and-Carry進行套利獲得套利利潤。
這道題目問的是哪項活動可以復制short forward的頭寸。那么就是通過short sell股票,也就是視頻中老師講解的方式。
