李同學(xué)
2025-02-14 13:21short 了一個(gè)pu t 是賣了一個(gè)put option，這對(duì)應(yīng)哪個(gè)公式？？問題一：有關(guān)期權(quán)的是不是就只有倆公式？一個(gè)是exercise value of call option ,一個(gè)是exercise value of put option，問題二：該題因?yàn)槭菍?duì)pu t option行權(quán) 所以對(duì)應(yīng)第二個(gè)公式對(duì)嘛？
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-02-14 16:36
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同學(xué)你好，short put的profit對(duì)應(yīng)p=-max(0,X-ST)+p0.
期權(quán)相關(guān)的公式見下圖。這道題用到的是右邊那列的最后一個(gè)公式。
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