陳同學(xué)
2019-03-15 17:04記得老師講convexity也是解決平行移動呀,否則計算△P時,第二項可以+convexity
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1個回答
Sherry Xie助教
2019-03-15 17:56
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duration只能解決parallel shift,而convex是Non parallel和parallel 都可以解決的。一般利率變動幅度小,只用一階導(dǎo)就行了,如果讓你求dealt P, 給了你convex,加上convex那部分會更準(zhǔn)確。
