李同學(xué)
2025-02-14 17:03問題一 折現(xiàn)到0時(shí)點(diǎn)，求的paypff 還是 profits？是不是沒必要糾結(jié)，規(guī)定求的就是pay off嗎？ 問題二：老師用紅筆寫的那倆折現(xiàn) 是long call long put的公式 此處為啥不帶入short call \short put ? 問題三：這個(gè)公式使用的情景是啥？根據(jù)情景定的是long嗎？？？
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-02-14 17:22
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同學(xué)你好，問題一：是的沒必要糾結(jié)，相當(dāng)于是把1時(shí)刻的payoff折現(xiàn)到0時(shí)刻。
問題二：老師紅筆寫了c，代表的是call option，這里求的是call option的價(jià)值，默認(rèn)站在long方。
問題三：這一頁ppt講的是利用二叉樹求期權(quán)的價(jià)值。默認(rèn)站在long方。
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