王同學(xué)
2025-02-14 17:43老師好,請問market risk models里對于市場風(fēng)險衡量中的,mean variance framework與風(fēng)險管理那門課中的馬科維茨均值方差理論方法是什么關(guān)系?
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1個回答
黃石助教
2025-02-14 17:55
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同學(xué)你好。是一回事,均值方差框架就是現(xiàn)代投資組合理論的基礎(chǔ)。
