努同學(xué)
2025-02-14 22:01exmaple2第三點(diǎn)為什么最后會導(dǎo)致更窄的range呢？債券的波動率會使range變窄但是債券的流動性差會導(dǎo)致需要wider range, 綜合起來這個(gè)effect不應(yīng)該和第二點(diǎn)一樣是不確定嗎？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2025-02-17 09:48
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同學(xué)你好，第三點(diǎn)的結(jié)論是range要更寬。債券的波動率會使得range變窄，而交易成本則會使得range變寬。于是這里就有個(gè)取舍，是應(yīng)該控制成本還是控制風(fēng)險(xiǎn)，如果資產(chǎn)流動性就好，交易成本較低，那么控風(fēng)險(xiǎn)比較重要；如果流動性差，交易成本很高，那么控成本就比控風(fēng)險(xiǎn)更重要，于是range應(yīng)該變寬，這也是第3小問的情況
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