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2025-02-15 11:43課件這里的LDA方法不記得了,麻煩再講一下?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2025-02-17 20:18
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同學(xué)你好,LDA是通過統(tǒng)計分析歷史損失數(shù)據(jù)來估計未來可能發(fā)生的操作風(fēng)險損失分布,從而計算出所需的經(jīng)濟(jì)資本。
其核心思想是將操作風(fēng)險的損失分為頻率和嚴(yán)重程度兩個維度,并分別對這兩個維度進(jìn)行建模。然后,通過模擬或數(shù)學(xué)方法將這兩個分布結(jié)合起來,生成一個總的損失分布,進(jìn)而確定在一定置信水平下的預(yù)期最大損失值
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