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2025-02-15 11:43課件這里的LDA方法不記得了,麻煩再講一下?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2025-02-17 20:18
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同學(xué)你好,LDA是通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析歷史損失數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)未來(lái)可能發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布,從而計(jì)算出所需的經(jīng)濟(jì)資本。
其核心思想是將操作風(fēng)險(xiǎn)的損失分為頻率和嚴(yán)重程度兩個(gè)維度,并分別對(duì)這兩個(gè)維度進(jìn)行建模。然后,通過(guò)模擬或數(shù)學(xué)方法將這兩個(gè)分布結(jié)合起來(lái),生成一個(gè)總的損失分布,進(jìn)而確定在一定置信水平下的預(yù)期最大損失值
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