lee
2025-02-15 12:49老師好 關于currency swap, 我記得二級紀老師講的是,比如說一個中國公司和一個美國公司互換,中國公司從中國借人民幣,但是人民幣是美國公司在用,所以中國公司收到的是人民幣的利息,之出的是美元的利息。咱們?nèi)夁@個貨幣互換 ,我感覺我學混淆了,這里加入dealer,美國公司把自己的歐元負債換成了美元負債,然后給dealer支付美元浮動利息。老師,我感覺我有點懵逼,二級學的是互換雙方直接進行swap,所以比如說中國公司借人民幣收到人民幣利息,支出還是美元利息。三級加入dealer,把外幣債務換出去,然后本國直接就支付本國利息了。是這么理解的嗎?二三級學的兩種互換還是不一樣?
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1個回答
Simon助教
2025-02-24 17:22
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同學,上午好。
忽視dealer,把dealer去掉。
然后把US company看成是A company,
把Italian company看成是B company。
期初,
A給B,20million 歐元
B給A,25million 美元
期間
A給B,美元利息
B給A,歐元利息
期末
本金換回
和二級是一樣的
