Yumi
2025-02-16 18:49經(jīng)典題的sonal篇最后一題，1.1%減去.0.7%，這個(gè)1.1%，是圖中的discount rate吧。三個(gè)月的mrr也是1.1%還有六個(gè)月的mrr，這都是干擾用不上的嗎？
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-02-17 13:08
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同學(xué)你好，用1.1%-0.7%是因?yàn)門hree months later, the 6 × 9 FRA in Exhibit 6 reaches expiration, at which time
the three-month US dollar MRR is 1.10%。三個(gè)月后，6*9FRA到期時(shí)，市場(chǎng)3個(gè)月的MRR是1.1%。
后面discount rate是1.1%，是確定了分母上的折現(xiàn)率。
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追問(wèn)
如果Three months later, the 6 × 9 FRA in Exhibit 6 reaches expiration, at which time
the three-month US dollar MRR is 1.2%，分子就是1.2%，分母還是1.1%對(duì)吧？ -
追答
是的，你的理解正確。
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