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2025-02-17 00:12這道題沒有答疑,麻煩解答一下。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-02-24 15:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這道題有些問題,我已經(jīng)向相關(guān)人員反饋調(diào)整??梢蕴^。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
什么問題?如果可以做(比如是答案有2個),還請講講解題的思路
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追答
這道題的正確答案是B和C。
選項A是錯誤的。信用利差下降代表信用質(zhì)量提高違約概率下降,CVA會隨著信用利差的下降而下降。
選項B是正確的。原版書以利率互換為例,結(jié)論是向上傾斜的曲線給出了CVA的最大值。
選項C是正確的?;厥章侍岣咭馕吨`約損失率下降。LGD下降會減少CVA。
選項D是錯誤的。實際回收率高于約定回收率時,實際LGD更低,因此CVA應(yīng)減少。
