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2025-02-17 13:23課件說LVaR=VaR+cost of liqudiation。后部分的公式是s*a/2,其中s=(offer-bid)/【(offer+bid)/2】。但題目并沒有講分母是多少,為什么答疑沒用用分母
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2025-02-17 20:30
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同學你好,題干里面說的0.6%,就是你說的這個S,所以不需要再進行除以分母的步驟。
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