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黃石助教
2025-02-18 10:21
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同學(xué)你好。見下圖。MA(1)模型的PACF是拖尾的,主要原因在于我們可以將MA(1)(也包括其它任何滯后階數(shù)的MA模型)改寫成一個有無限滯后階數(shù)的AR模型,AR(∞),而AR模型的斜率系數(shù)根據(jù)定義就是partial autocorrelation,所以在任何滯后階數(shù)上MA(1)模型的partial autocorrelation都不為0。
