曾同學
2019-03-15 18:15請問為啥這里bad luck跟錯誤模型分別對應了兩種錯誤？怎么區(qū)分的？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-03-15 18:22
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同學你好，這其實是一級的知識點，錯誤一共兩類，在模型中這兩類錯誤都是會發(fā)生的，第一種是拒絕真的原假設（模型），第二種是介紹錯誤的原假設（模型）
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追問
這個我知道，一類錯誤是指把正確的拒絕了，二類錯誤是沒有拒絕錯誤的假設。問題就是搞不懂這里為什么bad luck就對應一類錯誤，這里寫得太簡了，弄不清楚里面的邏輯。
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追答
同學你好，因為在假設檢驗中，我們一般是出于保護原假設的目的，才把想要拒絕的放在原假設里，在一級的學習與市面上的非專業(yè)教輔書中都沒有提到這個概念，例如一個燈泡廠我們懷疑燈泡的生產(chǎn)工藝存在問題，一旦拒絕了原假設，就會導致整個工廠進行大調(diào)整，耗時耗力，所以我們一般是不愿意拒絕原假設的，對于銀行的模型也是一樣的，在正常情況下，我們是希望保護我們的原模型的，因為模型一旦修改耗費的人力財力是不可估量的，當bad luck確實發(fā)生的時候，比如911事件，股票天天爆跌，那么這時候超過VAR值的天數(shù)會大大增加，其實并不是模型不好，實在是因為市場拖累而顯得模型不好，這時候你拒絕模型的話就會產(chǎn)生第一類錯誤，即拒絕了一個原本不應該被你拒絕的好模型。所以你把這句話連在一起看，巴塞爾委員會會關(guān)心這些ecxeption到底是不是因為壞運氣導致的。
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追問
好的，明白了，謝謝老師
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追答
沒事，加油哈~
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