瑜同學(xué)
2025-02-18 18:27老師,我這么理解對嗎?通常隨著到期日的臨近,St會趨近于Ft,但由于對沖的合約里的underlying asset與你原先long/short的asset不同或者兩份合約的期限不一致,導(dǎo)致St不等于Ft,basis risk產(chǎn)生.
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1個回答
黃石助教
2025-02-20 09:21
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同學(xué)你好。正確的。
