刷同學(xué)
2025-02-18 21:50第一題,表1中的AI over life of futures contract=0,說明合約期間沒有coupon還是沒有AI?這塊有點(diǎn)沒懂,因?yàn)楹竺嬗纸o出了AI-T=0.2
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-02-19 09:32
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同學(xué)你好,期貨合約期間,標(biāo)的資產(chǎn)沒有發(fā)放coupon,但是這不是根據(jù)“AI over life of futures contract=0”來看到。只是因?yàn)轭}目沒說合約期間發(fā)沒發(fā)coupon,所以我們默認(rèn)它沒發(fā)。
AI over life of futures contract=0是一個(gè)干擾信息,這個(gè)信息沒有用,它的意思是說在期貨合約到期期間的AI,期貨合約本身不會(huì)產(chǎn)生AI,期貨合約只有在買賣的時(shí)候才需要考慮標(biāo)的資產(chǎn)的AI,然后用futures報(bào)價(jià)的clean price加上標(biāo)的的AI,得到dirty price。
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追問
那如果它有數(shù)值呢,比如說等于0.5,還是沒有用嗎?
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追答
是的,沒有用,而且這個(gè)數(shù)也不會(huì)是非零的。
