刷同學(xué)
2025-02-18 21:50第一題，表1中的AI over life of futures contract=0，說(shuō)明合約期間沒(méi)有coupon還是沒(méi)有AI？這塊有點(diǎn)沒(méi)懂，因?yàn)楹竺嬗纸o出了AI-T=0.2
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-02-19 09:32
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同學(xué)你好，期貨合約期間，標(biāo)的資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)放coupon，但是這不是根據(jù)“AI over life of futures contract=0”來(lái)看到。只是因?yàn)轭}目沒(méi)說(shuō)合約期間發(fā)沒(méi)發(fā)coupon，所以我們默認(rèn)它沒(méi)發(fā)。
AI over life of futures contract=0是一個(gè)干擾信息，這個(gè)信息沒(méi)有用，它的意思是說(shuō)在期貨合約到期期間的AI，期貨合約本身不會(huì)產(chǎn)生AI，期貨合約只有在買(mǎi)賣(mài)的時(shí)候才需要考慮標(biāo)的資產(chǎn)的AI，然后用futures報(bào)價(jià)的clean price加上標(biāo)的的AI，得到dirty price。
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追問(wèn)
那如果它有數(shù)值呢，比如說(shuō)等于0.5，還是沒(méi)有用嗎？
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追答
是的，沒(méi)有用，而且這個(gè)數(shù)也不會(huì)是非零的。
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