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2025-02-20 13:20為什么年中的違約概率和年末的一致?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-02-24 15:24
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同學(xué)你好,
這里分析都是按一年一年進(jìn)行分析的,之所以會(huì)假設(shè)違約發(fā)生在年中只是因?yàn)閷?shí)際違約可以發(fā)生在一年當(dāng)中的任何時(shí)間,為了便于對(duì)賠付計(jì)算現(xiàn)值,假設(shè)了違約賠付的現(xiàn)金流發(fā)生在年中,考慮的仍然是在一年內(nèi)違約的情況。
希望能解答你的疑惑,加油!
