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2025-02-20 13:44為什么payment 違約不用成違約損失率?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-02-24 19:00
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同學(xué)你好,
這一頁計(jì)算的是在違約的情況下還要交付的年初到違約前這段時(shí)間應(yīng)計(jì)的premium。所以這里計(jì)算的不是損失賠付,不需要乘違約損失率。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
那accrual payment 為什么不用成lgd?
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追答
這里的accrual payment是違約時(shí)應(yīng)該交的前期沒有違約時(shí)對(duì)應(yīng)的應(yīng)計(jì)premium,不是損失,LGD是違約損失率,只有在分析損失時(shí)才需要考慮。
