默同學(xué)
2025-02-21 01:41題目中沒有說明他們倆是相互獨(dú)立的呀，這不應(yīng)該會有可能會有偏度的出現(xiàn)嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-02-21 10:03
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同學(xué)你好。首先明確一點(diǎn)，兩個(gè)正態(tài)變量，不論是否獨(dú)立，它們的線性組合都是服從正態(tài)分布的。只不過如果兩個(gè)變量之間是相關(guān)的，那么線性組合的方差中會帶有協(xié)方差的部分（就像計(jì)算組合方差標(biāo)準(zhǔn)差那樣）。因此這里不需要有獨(dú)立的假設(shè)。ln(XY) = ln(X) + ln(Y) ~ Normal，所以XY ~ lognormal。
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