梁同學
2025-02-21 08:07老師,如果計算normal var的話14%和波動率可以直接帶入計算吧,就是normal var和lognormal var計算公式不一樣,但是收益率均值跟波動率的數(shù)值不需要調整嘛
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2025-02-24 10:49
該回答已被題主采納
同學你好。這里計算的是lognormal VaR,可以直接默認題目中給到的是geometric return的均值和波動率。
