梁同學(xué)
2025-02-21 08:07老師,如果計(jì)算normal var的話14%和波動(dòng)率可以直接帶入計(jì)算吧,就是normal var和lognormal var計(jì)算公式不一樣,但是收益率均值跟波動(dòng)率的數(shù)值不需要調(diào)整嘛
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-02-24 10:49
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同學(xué)你好。這里計(jì)算的是lognormal VaR,可以直接默認(rèn)題目中給到的是geometric return的均值和波動(dòng)率。
