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2025-02-21 19:31beta=相關(guān)系數(shù)*單個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差, 是否可以理解為beta=相關(guān)系數(shù)*單個(gè)資產(chǎn)的總風(fēng)險(xiǎn)/市場(chǎng)組合的總風(fēng)險(xiǎn)?
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-02-25 10:23
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同學(xué)你好,可以,一般標(biāo)準(zhǔn)差就是指資產(chǎn)的總風(fēng)險(xiǎn)。
